Informaticiens, financiers, statisticiens, traders, beaucoup de personnes ont collaboré au projet BOTRAIDERS.
Il est l'aboutissement d'un travail partagé de plusieurs années de recherche sur la prédictibilité des marchés financiers.
Avec tous la même passion en commun : la Bourse.
Qui sommes-nous ?
Une équipe de passionnés par la Bourse
Une équipe de passionnés...
Par Xavier B. le mercredi 8 août 2007, à 18h24
... et 3 années de travail
Par Xavier B. le mardi 7 août 2007, à 18h26
2 ans de recherche et 1 an de programmation, voilà le projet BOTRAIDERS.
Nous avons épluché, analysé toute la littérature connue ce jour sur le sujet, en commençant par les fondamentaux mathématiques incontournables de Black and Scholes, en passant par l'analyse technique, les vagues d'Elliott, les techniques de trading automatique par règles décisionnelles sur certains indicateurs, les réseaux baysiens, les perceptrons multi couches, les algorithmes génétiques de sélection de variables...
Nous avons lu des centaines de thèses sur la question, analysé les erreurs de fonds d'investissements comme LTCM, recoupé des méthodes d'analyse de signaux, de détection de délits d'initiés utilisées par la SEC et l'AMF, étudié les fractales et les analogies avec la propagation des ondes sismiques.
Nous avons étudié toutes les approches, des plus conventionnelles au plus ésotériques, pour développer la nôtre.
Notre méthode part du principe que tout le monde ne dispose pas de la même information au même moment.
C'est ce que les traders appellent l'asymétrie d'information.
Cette asymétrie crée des marchés inefficients.
Nous avons épluché, analysé toute la littérature connue ce jour sur le sujet, en commençant par les fondamentaux mathématiques incontournables de Black and Scholes, en passant par l'analyse technique, les vagues d'Elliott, les techniques de trading automatique par règles décisionnelles sur certains indicateurs, les réseaux baysiens, les perceptrons multi couches, les algorithmes génétiques de sélection de variables...
Nous avons lu des centaines de thèses sur la question, analysé les erreurs de fonds d'investissements comme LTCM, recoupé des méthodes d'analyse de signaux, de détection de délits d'initiés utilisées par la SEC et l'AMF, étudié les fractales et les analogies avec la propagation des ondes sismiques.
Nous avons étudié toutes les approches, des plus conventionnelles au plus ésotériques, pour développer la nôtre.
Notre méthode part du principe que tout le monde ne dispose pas de la même information au même moment.
C'est ce que les traders appellent l'asymétrie d'information.
Cette asymétrie crée des marchés inefficients.
Les fondateurs
Par Xavier B. le jeudi 26 juillet 2007, à 21h15
Les fondateurs de BOTRAIDERS se dévoilent...